fix(screening): 缺失 K 线被压缩或当零值，生成虚假的动量与 20 日信号 #229

问题

Discover 的 17 个确定性策略中，多个 K 线规则把缺失价格/成交量误当作有效窗口，向用户输出“20d avg”“20d high”“1m/3m return”等看似有完整依据的理由：

• sortedCloses() 会过滤无效 close，随后 pctReturn(..., 21/63) 按压缩后的数组位置计算，缺一根 bar 就把窗口向前移动；若缺的是最新 close，还会把昨日数据当今日。
• pctReturn() 已拒绝分母 0，但不检查窗口内部。Massive 生产映射在 provider 缺少 bar.c 时写入 0（packages/shared/src/providers/massive/adapter.ts:467）；窗口中间的缺失值仍可被当成完整 3m 样本。
• unusual-movement 的“20d average”只要求 20 根中 1 根 有效振幅；缺失的 bar.l 被 Massive 映射为 0，可扭曲平均值。
• breakout 对前 20 根 high/volume 过滤缺失值后继续求最大值/平均值，仍标榜“20d high”和“average”。Massive 的缺失 high/volume 同样落成 0。

可复现反例

在干净 main ba5dcdf 添加三条回归用例，bun test packages/shared/src/screening/strategies.test.ts = 27 pass / 3 fail：

1. 65 根 K 线，第 3 个月基准 close 为 NaN，最新 close 105；sortedCloses() 丢掉缺失 bar，strong-momentum 用更早的 80 计算出虚假的 +31.25%。另一个用例将窗口内部 close 置 0（Massive 的缺失值），规则仍接受不完整的 3m 样本。
2. unusual-movement 前 20 根有一根 low=0（provider 缺失值）；规则仍用扭曲的平均值推出 20d 信号。
3. breakout 前 20 根有一根 high=0 或 volume=0；规则仍输出“20d high / average”信号。

另有最新 close=NaN 的防御用例：过滤后不应把昨天当最新。

期望

• 价格必须是有效的正数；保留每根 K 线的位置，缺失 close 不得缩短 1m/3m 窗口。
• 计算收益、均线前检查整个所需窗口有效，保留现有零分母防护，不产生 Infinity/NaN 评分。
• 20 根基线必须有 20 个有效 high、low、close、正成交量（适用时）；不足时不输出带“20d”证据字样的候选。
• 保持无问题数据下的筛选行为和证据引用；用策略级及 ScreeningService 路径测试验证。

范围仅 Discover K 线派生筛选策略，与组合风险回撤 #220、Agent 风险波动率 #218 的路径不同。