基于数据和舆论监控的 A 股一日游策略多智能体系统，集成 SkillOpt 自我优化 + EvoSkill 结构性发现 双层自进化闭环。
⚠️ 免责声明: 本项目仅供学习研究使用，所有分析结果均不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 推理模型 | DeepSeek-V4（所有 Agent prompt 均针对 DS-V4 特性优化） |
| 单股成本 | ≈ 0.3 元（每只股票完整分析链路约 15-20 次 LLM 调用） |
| 50 股批量成本 | ≈ 15 元（含 4 分析师 + 多空辩论 + 反弹分析师 + 交易员 + 3 方风控讨论） |
| 月成本估算 | ≈ 300 元（20 个交易日 × 50 股） |
成本随 DeepSeek 官方定价波动，以上为 2026 年 6 月参考值。
D1 开盘前 (北京时间 9:00 前) → 15-Agent 多空辩论 → PM 决策 Buy/Hold
(此时 A股 D0 收盘完整 + 美股 D0 美东收盘完整)
D1 开盘 (9:30) → 开盘买入 (仅 Buy/Overweight 信号)
D2 日内 → 触及 +1% 止盈 或 -3% 止损 即平仓
D2 收盘前 → 未触发则强制平仓
| 规则 | 参数 |
|---|---|
| 止盈退出 | D2 日内最高 ≥ 买入价+1% → 获利平仓 |
| 止损退出 | D2 日内最低 ≤ 买入价-3% → 强制平仓 |
| 默认平仓 | 未触发止盈/止损 → D2 收盘强制平仓 |
| 仓位约束 | 单票 ≤ 20%总仓；BEAR 日反转候选 cap 10% (v2.5) |
| 只做多 | 不做空、不融券，放弃下跌段 |
| 流动性过滤 | 日成交额 ≥ 1 亿，禁止 ST，回避跌停/停牌 |
预测时机: 每日开盘前 (北京时间 9:00 前) 跑预测 — 此时 A 股已收盘 (15:00 后完整) 且美股已美东收盘 (北京时间凌晨 4:00 后完整)，两边数据双完整。盘中数据不完整，预测无效。
为什么设 1% 止盈: A股印花税+佣金 ≈ 0.11%，1% 利润覆盖 9 倍成本。7/3~7/9 三轮实盘累计 +3 止盈 vs 6 止损，止盈赚太少的根本原因是信号质量而非止盈线太窄。
7/17 回测暴露 v1.0 在 BEAR 日系统性踏空反弹行情 (22/24 STEP，准确率 8%)。v2.5 三项硬修复：
| 改进 | 机制 | 代码位置 |
|---|---|---|
| P0: BEAR 闸门弹性化 | BEAR 日反转候选保留 10% 仓位上限 (非一刀切 Hold)；STRONG_BEAR 仍强制 Hold | graph/trading_graph.py L516-559 |
| P1: 反转候选筛选 | 从 Reversal 分析师输出文本解析 reversal_candidate 标记 (Buy/Overweight 即为反转候选) |
graph/trading_graph.py L440-455 |
| P2: Sell 反转豁免 | 超跌股 (RSI<30 / 连跌 2 日) 的 Sell 自动降级 Hold，避免对超跌股误发 Sell | graph/trading_graph.py L536-543 |
| 代码层强制升级 | PM prompt 软约束不足时兜底：BEAR 日 + reversal_candidate + Hold + 通过 hard_filter → 自动升级 Overweight 10% 仓位 | graph/trading_graph.py L545-559 |
v2.5 核心信念: BEAR 日不再一刀切全 Hold，反转候选保留低仓位参与反弹，解决系统性踏空根因。强制升级走代码层而非 prompt 层，确保 PM 不会因保守惯性丢失反弹机会。
一日游不是追求单次收益最大化，而是 追求反馈样本积累速度最大化。 一天 50 个样本、月 1000 个样本（相当长期策略的三年），每 2 天就能验证一条 prompt 好不好。 基于这个反馈密度，用 SkillOpt + EvoSkill 双层架构自动优化 Agent，让命中率在闭环迭代中持续收敛。
┌────────── SkillOpt 层 (每日自动) ──────────┐
│ │
│ collector → optimizer → aggregate → select│
│ ↓ │
│ applier 写入 skill │
│ ↓ │
│ 记录 accuracy │
│ │
└────────────────────────────────────────────┘
↓
检测是否收敛 (pipeline_history)
↓
最近 3 轮 accuracy 波动 < 2%?
↓
┌── yes ──→ EvoSkill 层触发
│
│ evolve.py:
│ 1. 加载全部辩论轨迹
│ 2. DeepSeek 深度分析错误样本
│ 3. 审计现有 skill 能力覆盖
│ 4. 诊断: 结构性缺口 vs 规则不足
│ 5. 输出 discovery.json
│
│ ↓ (人工审核)
│
│ needs_structural_change = True?
│ ├─ new_agent → 创建新 skill + 注册节点
│ ├─ new_section → 在现有 skill 加新章节
│ └─ merge → 合并冗余 agent
│
└── no ──→ 继续 SkillOpt 微调
SkillOpt (Microsoft) — 将 DL 训练范式映射到文本空间：skill.md 的 rule 行 = 模型参数，回测准确率 = 损失函数，LLM 分析错误 = 梯度信号。
EvoSkill (Sentient) — 当 SkillOpt 收敛时，诊断能力缺口，发现缺失的 Agent 模块。本项目首轮发现 reversal_analyst（反弹分析师），8-agent → 9-agent。
详见 docs/skillopt_evoskill_architecture.md 和 daily_reports/。
用户输入（股票代码）
│
▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Phase 0: 大盘研判 │
│ market_direction → sector_rotation │
│ ↓ │
│ 🌍 global_macro_analyst (美股/港股/A50/ │
│ VIX/汇率/商品) ← EvoSkill v0.4 新增 │
└──────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Phase 1: 信息收集 │
│ 基本面 │ 技术面 │ 舆论情绪 │ 政策面 │
└──────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Phase 2: 多空辩论 │
│ Bull Researcher ⟷ Bear Researcher │
│ ↓ │
│ Reversal Analyst (反弹视角) │
│ ↓ │
│ Research Manager 汇总 │
└──────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Phase 3: 交易决策 │
│ Trader (D+1买 D+2止盈/止损/平仓) │
└──────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Phase 4: 风控讨论 │
│ Aggressive ⟷ Conservative ⟷ Neutral │
│ ↓ │
│ Portfolio Manager 最终决策 │
│ Buy=D+1买入 / Hold=不参与 │
└──────────────────────────────────────────┘
# 推荐: 使用 anaconda base 环境 (Python 3.13.9, 含 langchain_core + numpy cp313 匹配)
# Windows: C:\ProgramData\anaconda3\python.exe
# 或自建环境
conda create -n stocka python=3.12
conda activate stocka
pip install -r requirements.txtcp .env.example .env
# 编辑 .env，填入 DEEPSEEK_API_KEY# 单只股票测试
python tests/test_one_stock.py
# 50只批量预测 (并发, 增量跳过)
python scripts/batch_predict.py # 默认今天
python scripts/batch_predict.py 2026-06-26 # 指定日期
python scripts/batch_predict.py 2026-06-26 --fresh # 强制全重跑
# 回测验证
python opt/collector.py # 收集回测信号 (HIT/MISS/STEP)
python scripts/_backtest_summary.py # 按日期/板块查看明细
# SkillOpt 优化流水线
python opt/run_pipeline.py # 完整 pipeline (collect → optimize → apply)
python opt/run_pipeline.py --status # 查看 pipeline 状态 + 收敛情况
# EvoSkill 收敛检测
python opt/evolve.py --force # 强制运行结构性发现DayTradeSelfOptAgent/
├── skills/ # Agent Prompt (SkillOpt 可编辑)
│ ├── market_direction.skill.md
│ ├── sector_rotation.skill.md
│ ├── global_macro_analyst.skill.md # 🆕 EvoSkill v0.4: 全球宏观分析
│ ├── bull_researcher.skill.md
│ ├── bear_researcher.skill.md
│ ├── reversal_analyst.skill.md # 🆕 EvoSkill v0.2: 反弹分析师
│ ├── research_manager.skill.md
│ ├── trader.skill.md
│ ├── aggressive_risk.skill.md
│ ├── conservative_risk.skill.md
│ ├── neutral_risk.skill.md
│ └── portfolio_manager.skill.md
├── agents/
│ ├── analysts/ # 5 个分析师 (含market_direction/sector_rotation/global_macro)
│ ├── researchers/ # 多空研究员 + 反弹分析师
│ ├── risk_mgmt.py # 风控讨论 + 投资经理终决
│ ├── trader.py # T+1 交易员 (含止盈/止损)
│ ├── schemas.py # Pydantic 数据模型
│ ├── skill_loader.py # SkillOpt Prompt 加载器
│ └── utils/
├── dataflows/
│ ├── interface.py # 统一数据路由
│ ├── akshare_adapter.py # AKShare 适配器 (15+ API)
│ └── market_cache.py # 多级缓存系统
├── graph/
│ ├── trading_graph.py # LangGraph 主图 + 结果保存
│ ├── setup.py # 图构建配置 (9-agent 注册)
│ └── conditional_logic.py # 条件路由 (含 reversal_analyst)
├── opt/ # SkillOpt + EvoSkill 优化管线
│ ├── run_pipeline.py # 统一入口
│ ├── collector.py # 回测信号采集
│ ├── optimizer.py # LLM 错误分析 → edits.json
│ ├── aggregate.py # 合并去重相似编辑
│ ├── select.py # 四维评分 top-k 筛选
│ ├── applier.py # 写入 SKILLOPT-EDITABLE 区域
│ ├── gate.py # 新旧 accuracy 对比
│ ├── evolve.py # EvoSkill 收敛检测 + 结构性发现
│ └── debate_logger.py # 辩论轨迹归档
├── scripts/
│ ├── batch_predict.py # 批量预测 (并发 + 增量 + 大盘预加载)
│ ├── stock_universe.py # 统一股票配置 (50只)
│ ├── market_overview.py # 大盘数据预加载
│ ├── generate_daily_report.py
│ ├── batch_backtest.py # 批量回测 (HIT/STOP/FLAT/AVOID/STEP + 止损)
│ ├── _pnl.py # 100万实盘模拟盈亏 (含仓位归一化)
│ ├── backtest_day.py
│ ├── backtest_multiday.py
│ ├── backfill_dates.py
│ └── run_batch_date.py # 指定日期批量分析
├── docs/
│ ├── skillopt_evoskill_architecture.md # 🆕 双层自进化架构文档
│ └── one_day_swing_strategy.md
├── daily_reports/ # 每日日报
├── main.py # CLI 入口
└── .env.example
| 板块 | 股票 |
|---|---|
| ☀️ 光伏 | 通威、隆基、阳光电源、天合、迈为、晶澳、福斯特、锦浪、爱旭、固德威 |
| 💨 风电 | 金风、明阳、东方电缆、新强联、龙源、天顺、运达、中材、大金、泰胜 |
| 🧠 AI | 科大讯飞、寒武纪、浪潮、中际旭创、同花顺、三六零、昆仑万维、拓尔思、海光、云从 |
| 🔋 储能 | 宁德时代、亿纬锂能、国轩、赣锋、上海电气、当升、派能、欣旺达、鹏辉、南都 |
| 👁️ 视觉 | 海康、大华、德赛西威、中科创达、韦尔、欧菲光、虹软、格灵深瞳、凌云光、奥普特 |
统一配置在 scripts/stock_universe.py，所有脚本自动引用。
| 轮次 | 架构 | 样本 | HIT | STOP | AVOID | STEP | 准确率 | 100万盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29→7/1 | v0.3 9-agent | 50 | 3 | 0 | 9 | 38 | 24% | — |
| 6/30→7/2 | v0.3 | 50 | 0 | 1 | 20 | 29 | 42% | — |
| 7/1→7/3 | v0.3 | 25 | 0 | 0 | 12 | 13 | 48% | — |
| 7/2→7/6 | v0.3 | 50 | 0 | 0 | 19 | 31 | 38% | — |
| 7/3→7/7 | v0.4 🔥 | 25 | 3 | 4 | 13 | 4 | 64% | -1.29% |
| 7/6→7/8 | v0.4 | 25 | 0 | 1 | 14 | 10 | 56% | -3.02% |
| 7/7→7/9 | v0.4 | 25 | 1 | 1 | 13 | 10 | 56% | -1.12% |
| 7/17→7/21 | v1.0 15-agent | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 8% |
— |
| 合计 | 224 | 7 | 7 | 75 | 137 | 40% |
7/17 回测根因: BEAR 日系统性踏空反弹行情 (22/24 STEP)，5 个 Sell 信号中 4 个反向大涨。根因是 BEAR 闸门一刀切全 Hold + Bear 对超跌股误发 Sell。v2.5 "Reversal" 反转版专项修复 (BEAR 闸门弹性化 + 反转候选强制参与 + Sell 反转豁免)。
v0.4 = 首次引入 global_macro_analyst。7/3 全周唯一有止盈的天，准确率 64% 全周最高。
本项目不是一个传统的量化交易系统（没有因子挖掘、没有回测引擎、没有实盘对接），而是一个以主观交易方法论为基础的程序化多 Agent 系统。
- 主观体现在：Bull/Bear 辩论、PM 风控、ResearchManager 裁决 — 这些 Agent 的内部逻辑是交易员经验规则的 prompt 化，是一个"多个 AI 模拟交易团队开会讨论然后投票"的过程。
- 量化体现在：一日游策略天然产生高密度反馈样本（每日 25 只 × 月 500 样本），通过回测计算 HIT/MISS/STEP/AVOID 四维指标，用 SkillOpt 闭环自动优化 Agent prompt，类似 DL 的梯度下降→参数更新过程。
核心信念：交易领域的最佳实践仍大量存在于经验规则中，与其强行做纯数据驱动的量化模型，不如先把这些经验规则系统化、程序化、可验证，让 AI 来承担"基于规则做判断"的执行层面工作。
| 项目 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| AKShare | A股/期货/外汇全品类数据接口，封装东方财富/新浪/腾讯等30+免费源 | github.com/akfamily/akshare |
| LangGraph | 有状态多角色 Agent 图编排框架，支撑 10-agent 辩论→裁决→决策的复杂工作流 | github.com/langchain-ai/langgraph |
| DeepSeek | 高性价比 LLM，单股完整分析链路成本≈0.3元 | github.com/deepseek-ai |
| mootdx | TDX 行情协议 TCP 直连通道，已评估可作为 AKShare 晚间不稳定时的备选数据源 | github.com/bopo/mootdx |
| a-stock-data | A股数据获取架构参考 (本地 Skill)，提供东财直连/防封节流/多源14级回退等稳定性最佳实践 | — |